Volume weighted bollinger bands

Um tema constante em meus materiais Bollinger Bands é o uso de um conjunto de indicadores não correlacionados para auxiliar na interpretação da ação do preço e Bollinger Bands. Há muitas possibilidades de seleção, incluindo tendências, momentum, oferta / demanda e indicadores psicológicos. O método one-from-column-A e one-column-B fornece a abordagem mais robusta, pois reúne a quantidade máxima de informações com a menor quantidade de duplicação. Um grande número de indicadores foi criado para esclarecer a relação entre oferta e demanda nos mercados. Alguns são derivados do preço, alguns são baseados no sentimento e alguns são baseados no volume. Eu acredito que a chave mais importante para entender esse equilíbrio dinâmico é o volume. O volume e os indicadores criados a partir dele constituem um conjunto de dados subutilizados que oferece ao investidor um terreno fértil para a exploração no campo já bem feito da análise de preços de segurança. Nesta aula de 90 minutos apresento os indicadores de volume mais importantes e como utilizá-los. Indicadores cobertos: Volume médio normalizado de 50 dias Volume - v On Balance Volume Volume - Tendência de preço Intensidade intradiária Distribuição de acumulação Negative Volume Index Índice de volume positivo Money Flow Index MACD de 20 dias Oscilador Oscilador de 21 dias Intensidade normalizada Intraday Oscilador Para apenas 95 você receberá: videocassete de 90 minutos (somente VHS) Livro de gráficos com todos os gráficos e fórmulas da apresentação Monografia escrita sobre Indicadores de Volume Mais uma planilha Excel ilustrando todas as fórmulasDVD I As Ferramentas Banda Bollinger Clássica b Tops BandWidth M e W Bottoms Volatilidade e BandWidth O Squeeze O Bulge Candelabro e Parabólico Pára Indicadores de Volume No Balanço Volume Intraday Intensidade Acumulação Distribuição Money Flow Index Volume MACD Volume Normalizado Volume Oscilador Positivo e Negativo Índices de Volume BBAccumulation Os Novos Banda Bollinger Indicadores BBImpulse BBTrend BBMomentum BBindex BBPersist DVD II O novo Bollinger B e Indicadores 151 continuação Três Empurrões para um Sistema de Alta Negociação Sistema de Negociação de Gelo Dimensionamento de Posição Novos aplicativos da Banda de Bollinger BB Script e QampA Quais são alguns dos pontos de diferenciação do DVD de 30 anos do DVD de 2011? Cobertura extensa de indicadores de volume, a cobertura mais recente dos novos indicadores de John Bollingers e Bollinger Bands se aplicou a Three Pushes to a High, um sistema para reconhecer topos de mercado. Neste conjunto de dois DVDs, John ensina tudo o que você precisa saber para negociar de forma eficaz usando o Bollinger Bands. Esta é a sua oportunidade de dominar todo o conjunto de ferramentas Bollinger Band 151, incluindo o mais novo trabalho de John Bollinger. O seminário custou 1995 para participar, mas o DVD é seu por apenas 395.Adicionando Indicadores Técnicos b, Porcentagem b 58 b (Porcentagem b) foi um dos primeiros dois indicadores derivados de Bollinger Bands. Emprega uma variação na fórmula para o Stochastics. b descreve a localização do fechamento mais recente dentro das Bollinger Bands. Em 1.0, o fechamento está na faixa superior, em 0.0 o fechamento está na faixa inferior e em 0.5 o fechamento está na faixa intermediária. Uma leitura b de 1.1 significa que você está acima da faixa superior em 10 da largura das bandas. -0.2 significa que você está abaixo da faixa inferior em 20 da largura das bandas. Para facilitar a análise, damos a você a oportunidade de plotar duas suavizações de b: b1 e b2. b1 é uma suavização de três períodos de b e b2 é uma suavização de três períodos de b1. Estes são semelhantes aos alisamentos usados ​​para o estocástico, exceto que usamos médias exponenciais. b é uma ferramenta útil para identificar divergências, diagnosticar topos e fundos e reconhecimento de padrões. b também é usado extensivamente na construção de sistemas de negociação. É perfeito para detectar quando um novo alto ou baixo é um novo extremo absoluto, mas não um novo extremo em relação ao Bollinger Bands. BandWidth 58 O BandWidth foi um dos dois primeiros indicadores derivados do Bollinger Bands. BandWidth descreve o quão largas as bandas de Bollinger são em função da banda média. A fórmula é (upperBB - lowerBB) / middleBB. O uso mais popular do BandWidth é identificar o Squeeze, que é uma baixa de 125 períodos para o indicador, e é muito útil para diagnosticar o início das tendências. O oposto de The Squeeze, The Bulge, é útil para diagnosticar o fim das tendências. Além da linha BandWidth, desenhamos duas linhas de referência para dar uma ideia de onde está o BandWidth atual em relação ao histórico. A linha superior representa a largura de banda mais alta nos últimos 125 períodos (o volume quando tocado). A linha inferior representa o menor BandWidth nos últimos 125 períodos (o Squeeze quando tocado). Finalmente, há uma opção para plotar uma suavização de três períodos do BandWidth para ajudar a identificar e esclarecer os pontos de virada. BBImpulse 58 BBImpulse é derivado de b. Seu valor é a variação periódica de b, portanto, se b foi 0,45 neste período e 0,20 último período, o valor atual de BBImpulse é 0,25. Apresentamos dois níveis de referência no gráfico, um nível de alerta e um nível de impulso. Geralmente, o mercado se move na direção dos últimos alertas e / ou impulsos, exceto no final de um movimento, onde é possível aproveitar os sinais de exaustão / reversão deste indicador. Ian Woodward emprega BBImpulse por seus sinais Kahuna usando níveis chave de 0,24 e 0,40. (Consulte a descrição do indicador Estocástico Impulse.) BandWidth Delta 58 BandWidth Delta descreve o momento da BandWidth e é útil para diagnosticar os altos e baixos em BandWidth como marcadores de possíveis alterações de tendência. Esse indicador é especialmente útil ao tentar analisar o potencial de consolidações ou reversões após grandes movimentos. Você pode pensar em BandWidth Delta como uma lupa para BandWidth. Porcentagem de largura de banda 58 BandWidth (Percent BandWidth) usa a fórmula para Stochastics para normalizar BandWidth como uma função de seu período de look-back de n-dia. 125 períodos é o padrão, mas você pode escolher seu próprio período de lookback. 1.0 é igual ao maior BandWidth nos últimos n períodos, enquanto 0.0 é igual ao menor BandWidth nos últimos n períodos. Se você usar 125 como o período de lookback, então 0.0 The Squeeze e 1.0 The Bulge. As interpretações são semelhantes ao BandWidth, mas algumas consideram a apresentação normalizada ou fechada mais intuitiva. BandWidth, juntamente com b, são dois blocos de construção primários para os sistemas de negociação Bollinger Band. BBIndex 58 BBIndex é um indicador clássico de sobrecompra / sobrevenda similar em aplicação ao Índice de Canal de Commodities (CCI). De fato, pode ser visto como uma versão moderna do CCI. Combine o período com a tendência em que você está negociando, 20 é o padrão e use mais / menos 2,0 como os níveis básicos de referência de sobrecompra / sobrevenda com mais / menos 3,0 como níveis extremos. O BBIndex também é uma excelente ferramenta de divergência e, como tal, é útil para identificar o início e o fim das tendências. BBMomentum 58 BBMomentum mede os movimentos de preço em função da largura das bandas de Bollinger. O valor BBMomentums é a mudança de período n no preço dividido pela banda superior menos a banda inferior. Um bom valor inicial para n é metade do comprimento do cálculo da Bollinger Band. Portanto, se você estiver usando Bollinger Bands de 20 períodos, tente 10 períodos para BBMomentum. BBomomentum normaliza o momento usando a largura das Bollinger Bands. Em tempos de volatilidade, é preciso uma grande mudança no preço para criar a mesma leitura do BBMomentum do que uma mudança muito menor criaria em tempos de calmaria. BBMomentum pode ser pensado como uma forma de momentum normalizado por volatilidade e pode ser usado como qualquer outro indicador de momentum é usado. BBTrend 58 BBTrend aproveita as maneiras pelas quais Bollinger Bands de diferentes comprimentos interagem para determinar se o mercado está tendendo ou não. Entre os indicadores técnicos comumente usados, o Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) e o Índice de Desbaste têm finalidades semelhantes. É possível selecionar os dois períodos de tempo, curto e longo. 20 e 50 são os defaults, mas 10 e 30 ou 40 podem ser mais atrativos para os traders de curto prazo. Ao contrário dos indicadores de tendências tradicionais, o BBTrend combina informações direcionais com as informações de tendência. Leituras abaixo de zero são indicativas de tendências negativas e leituras acima de zero indicam tendências positivas. Quanto mais distante estiver a leitura do zero, mais forte será a tendência. BBAcumulation 58 BBAcumulação combina três indicadores de volume, Acumulação-Distribuição (AD), Intensidade Intradiária (II) e On Balance Volume (OBV) em uma estrutura de Bollinger Band. Primeiro, os indicadores são normalizados com b e depois são combinados. OBV examina a mudança periódica, II examina o local de fechamento na faixa periódica e AD examina a relação entre o intervalo aberto e próximo ao periódico. Quando normalizadas, de modo que são comparáveis, juntas, elas fornecem uma excelente imagem das características de demanda de fornecimento de um título. BBPersist 58 BBPersist é um aplicativo de contagem simples e elegante, que conta as notas altas acima da Bollinger Band superior e fica abaixo da Banda de Bollinger inferior e as cria para criar um indicador. BBPersist exibe o equilíbrio entre força e fraqueza ao longo do tempo e é muito útil para diagnosticar esse difícil problema analítico, a subida ou descida das bandas. Em geral, os indicadores de volume são destinados a esclarecer as relações de demanda de oferta no mercado. Dois modos de análise são comuns, tendência e divergência. Para as versões padrão, a análise de tendências é geralmente o primeiro passo com os alertas sendo gerados à medida que as divergências entre preço e ação do indicador se desenvolvem. Volume 58 Este é um gráfico de barras simples do volume de transações registrado para cada período plotado no gráfico acima. Uma média móvel é incluída para ajudar a identificar períodos de volume alto e baixo. Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão. Volume normalizado 58 O volume normalizado é o volume dividido por uma média. Este gráfico tem dois usos principais que permitem julgar se o volume é alto ou baixo em uma base relativa e permite a comparação dos níveis de volume de emissão para emissão. Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão. A linha horizontal em 100 é onde o volume desse período é igual à média do período n. Pode ser útil pensar que o volume é alto quando está acima de 125 e baixo quando está abaixo de 80. Volume de equilíbrio O volume de equilíbrio (OBV) é um dos mais antigos e conhecidos de todos os indicadores de volume. OBV foi popularizado por Joe Granville e é um bom indicador de tendência. O OBV adiciona volume a uma soma quando o preço avança e subtrai o volume da soma corrente quando o preço declina. Destina-se a modelar as forças básicas de oferta e demanda que impulsionam o mercado. Uma suavização exponencial está disponível. Tendência preço-volume 58 A tendência preço-volume (PVT) é a variação de David Marksteins no volume On-Balance (OBV), na qual as variações percentuais de período para período são usadas para analisar o volume. Uma suavização exponencial está disponível. Acumulação-Distribuição 58 A Distribuição-Acumulação (AD) foi criada por Larry Williams para acompanhar a pressão de compra (acumulação) e a pressão de venda (distribuição). AD compara o intervalo entre o aberto e o próximo do intervalo do dia. É um conceito muito relacionado aos gráficos de velas japonesas. Uma suavização exponencial está disponível. Intraday Intensity 58 Intraday Intensity (II) foi desenvolvido pelo economista David Bostian. Este indicador usa a posição do fechamento em relação ao alto e baixo para analisar o volume. Destina-se a rastrear as atividades dos comerciantes institucionais grandes blocos mover o mercado na direção de seu fluxo de pedidos - cada vez mais em direção ao fechamento. Uma suavização exponencial está disponível. (Em alguns programas, esse indicador é conhecido como Fluxo de Dinheiro.) Este indicador foi desenvolvido por Fred Wynia e usa uma função zig zag para filtrar o preço e, em seguida, compara o volume em oscilações ascendentes versus variações descendentes. O valor do indicador é a relação entre o volume nas oscilações para cima e o volume nas oscilações para baixo ou vice-versa. Este indicador é útil para detectar ralis ou declínios que não têm suporte suficiente para continuar. Volume Patrocinado 58 O Volume Patrocinado (SV) é uma versão da Intraday Intensity (II) de Jim Alphier que usa altos e baixos verdadeiros em vez de altos e baixos periódicos em seus cálculos. Se você negociar algo que tenha lacunas frequentes e / ou grandes, convém usar essa versão do II. Uma suavização exponencial está disponível. Acumulação Interday 58 A Acumulação Inter-regional (IA) é uma versão da Distribuição-Acumulação (AC) que usa altos e baixos verdadeiros em vez de máximas e mínimas periódicas em seu cálculo. Se você negociar algo que tenha lacunas frequentes e / ou grandes, convém usar essa versão do AD. Uma suavização exponencial está disponível. A conversão de indicadores de volume em forma de oscilador aumenta o foco na situação de curto prazo, em vez da análise de tendências, que é mais comum nas versões padrão. Divergências são mais importantes aqui, assim como alertas gerados quando o registro superior do Bollinger Band é marcado e o indicador está abaixo de zero ou vice-versa. Para muitos desses indicadores, a diretriz simples de alta acima de zero e baixa abaixo de zero pode ser bastante útil. Distribuição-Acumulação 58 A Distribuição-Acumulação (AD) é a forma fechada da Distribuição-Acumulação (AD). A AD é calculada tomando a soma do período n de AD e dividindo pela soma do período n de volume, o resultado é uma DA normalizada que é agora comparável de emissão para emissão. 20 é o período padrão. Intensidade Intradiária 58 Intensidade Intradiária (II) é a forma fechada da Intensidade Intradiária (II). II é calculado tomando a soma do período n de II e dividindo pela soma do período n-volume, o resultado é um II normalizado que é agora comparável de emissão para emissão. 21 é o período padrão. (Em alguns programas, esse indicador é conhecido como Fluxo de Dinheiro ou Fluxo de Dinheiro.) O Volume Patrocinado (SV) é o formato fechado do Volume Patrocinado (SV). SV é calculado tomando a soma do período n de SV e dividindo pela soma do período n-volume, o resultado é um SV normalizado que é agora comparável de emissão para emissão. 21 é o período padrão. Acumulação Interday 58 A Acumulação Interday (IA) é a forma fechada da Acumulação Inter-anual (IA). A IA é calculada tomando a soma do período n de IA e dividindo pela soma do período n de volume, o resultado é uma IA normalizada que é comparável de emissão para emissão. 20 é o período padrão. Índice de Fluxo de Caixa (MFI) 58 O Índice de Fluxo de Caixa (MFI) compara o volume de períodos em alta com o volume em períodos de baixa de uma maneira similar ao Índice de Força Relativa. O preço típico, (high low close) / 3, é usado para separar os períodos de baixo. Os períodos são calculados e uma proporção de até para baixo é tomada. Você pode especificar o número de períodos usados ​​no cálculo. 14 é o período padrão. O VWMACD foi criado por Buff Domeier e usa o mesmo cálculo que o MACD, mas médias ponderadas por volume são usadas em vez de médias exponenciais. Os períodos utilizados são 12, 26, 9 (sinal). Tratar exatamente como você faria MACD. Oscilador de volume 58 Este indicador considera apenas o volume. É a diferença entre uma média móvel curta de volume e uma mais longa. É usado para confirmar padrões de volume em relação a padrões de preços. Por exemplo, pode ser usado para avaliar se há volume suficiente para suportar um rali ou um declínio. Você pode especificar o número de períodos usados ​​nas médias 10 e 20 são os padrões. Indicador de Confirmação de Preço de Volume 58 O VPCI é o esforço do Buff Dormeiers para codificar o antigo conceito de análise técnica de confirmação de preço-volume em um indicador técnico. A VPCI ganhou o Prêmio Dow em 2007. Você pode ler o artigo completo com exemplos de uso aqui. tinyurl / 8clzjhq Existem quatro possibilidades de confirmação de preço / volume que este indicador engloba: Aumento de preço e volume, demanda forte, alta. Preço e volume em queda, oferta fraca, alta. Aumento do preço e queda de volume, demanda fraca, baixa. Preço em queda e volume crescente, oferta forte, baixa. Índice de Movimento Direcional 58 Criado por Wells Wilder, esses indicadores analisam a estrutura de preços nos componentes positivos e negativos, DMI e DMI, que muitos usam para comprar e vender sinais. No entanto, a característica mais interessante é uma derivada dos índices DMI chamados Índice de Movimento Direcional Médio, ADX. ADX indica se os dados são tendências ou não. Valores acima de 18 indicam tendências de mercado, enquanto valores abaixo de 18 estão associados a mercados de faixa de negociação. A direção da linha também é importante, o aumento é igual a aumentar a força da tendência e diminuir, diminuindo. Você pode selecionar o período de lookback. Períodos de cálculo de 14 e 18 dias são bastante comuns. Filtro Horizontal Vertical 58 A ferramenta de análise de tendências Tushar Chandes compara a distância percorrida dentro de um intervalo com o intervalo em si. Em um mercado de tendências perfeitas, a distância percorrida e o alcance serão os mesmos. A fórmula é intervalo / distância. Como é preciso cada vez mais viagens para cobrir o intervalo, o valor do VHF cai. Um período de 14 dias é o padrão. Índice de desbaste 58 O índice de desalinhamento, desenvolvido por E. W. Dreiss, usa os princípios do caos para medir a direção ou a direcionalidade do mercado, se os preços estão tendendo, ou se estamos em um período de consolidação. A idéia central é comparar o comprimento combinado de todas as barras em um intervalo (a tinta) com o intervalo periódico. Valores baixos (abaixo de 38) indicam tendências de mercado (para cima ou para baixo) e valores altos (acima de 62) indicam consolidações significativas no preço. Aroon Indicator 58 Aroon foi desenvolvido por Tushar Chande e é projetado para identificar a direção e magnitude de uma tendência. Aroon consiste em 3 linhas: Aroon Up, linha acima de 70 indica uma tendência para cima Aroon Down, linha acima de 70 indica uma tendência para baixo e Aroon Oscillator, linha perto de zero indica uma fase de consolidação (sem tendência). A idéia é contar o número de dias desde a alta da faixa (esta é a linha ascendente) e a baixa da faixa (essa é a linha descendente), outro conceito simples que pode produzir percepções de mercado surpreendentemente profundas. O Indicador de Alcance 58 Publicado por Jack L. Weinberg na edição de junho de 1995 da Análise Técnica de Commodities de Ações, o Indicador de Faixa (TRI) compara alto menos baixo (o intervalo) com próximo versus próximo (a mudança). Procure tendências para começar a partir de níveis baixos de TRI quando o alcance e a mudança estão em marcha e as tendências terminam com altos níveis de TRI quando o alcance e a mudança estão fora de marcha. Desvio da Média 58 Desvio da Média é a ferramenta mais básica de sobrecompra / sobrevenda. Ele expressa até que ponto os preços se desviaram da média medida por uma média de período n. O valor real é o desvio percentual da média. Uma média de 50 períodos é o padrão, embora médias de 10 e 20 períodos sejam comumente usadas também. Commodity Channel Index 58 O CCI é uma ferramenta de sobrecompra / sobrevenda que usa a volatilidade como seu medidor e uma antiga convenção de escala derivada de sua herança de mercado futuro de commodities. 20 períodos é o padrão. Veja BBIndex para uma versão moderna deste indicador. Tabela de Partida 58 O Quadro de Partidas é um dos mais antigos estudos técnicos. Mede a diferença entre duas médias móveis de preço, uma curta e outra longa. Seu uso principal é como uma ferramenta de identificação de tendências, mas também pode ser empregado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. 10 e 20 são os períodos padrão. MACD 58 Gerald Appel criou o MACD, um gráfico de partidas com uma média adicional adicionada que atua como uma linha de sinal. A linha MACD em si é a diferença entre uma média exponencial de curto e longo prazo. A linha de sinal é uma média exponencial de n períodos da linha MACD. Os períodos padrão para a média curta, longa e exponencial são 12, 26 e 9, respectivamente. O histograma MACD é a diferença entre a linha MACD e o sinal e é usado como um sistema de alerta antecipado para mudanças na tendência. Momentum 58 Momentum é a mudança de ponto de preço ao longo de um período de tempo especificado e pode ser o indicador mais elementar na caixa de ferramentas dos técnicos. Diz-se que os comerciantes de futuros preferem o MTM em relação à Taxa de Variação, que representa a variação percentual, uma vez que modela melhor seus lucros e perdas. O segundo período é para uma média móvel exponencial de MTM. 12 é o período padrão para o MTM e 10 é o período padrão para a suavização, embora você possa tentar três. Taxa de variação 58 Taxa de variação é a diferença percentual de preço durante um período especificado. Diz-se que os corretores de ações preferem o ROC em relação ao Momentum, pois ele é diretamente comparável de um assunto a outro e de vez em quando. 12 é o período padrão para o ROC. Chande Momentum Oscillator 58 CMO é Tushar Chandes tenta capturar o momento puro. A ideia é somar e reduzir o momentum separadamente ao longo de um determinado período e compará-los com um rácio normalizado. Você pode especificar o período de retorno 14 é o padrão. Relative Momentum Index 58 Esta é a variação do momento de Roger Altmans no Índice de Força Relativa de Welles Wilders, RSI. Em vez de acumular / - alterações de preço, o RMI acumula / troca no momento. Mais de 70 é considerado overbought e menos de 30 é oversold. O primeiro parâmetro é o dia para calcular o momento, o padrão é 4. O segundo parâmetro é o período de tempo, o padrão é 14. (NOTA: RMI RSI quando o tempo é o mesmo e RUM momento definido como 1.) Índice de Força Relativa 58 Welles Wilders O Índice de Força Relativa, RSI, é uma ferramenta clássica de análise técnica que compara força em dias até fraqueza em dias de baixa. Os valores fixos de 70 (sobrecomprado) e 30 (oversold) são mais usados ​​como níveis de sinal. No entanto, em um ambiente de alta 80 e 40 pode ser mais adequado e 60 e 20 são frequentemente utilizados em mercados de baixa. Muitos analistas usam as oscilações do RSI em vários níveis para definir os mercados de alta e baixa. RSI normalizado 58 Veja RSI. Plotagem de 50 dias, desvio padrão de 2,1 bandas de Bollinger no RSI permite ao analista dispensar níveis fixos e focar na ação do indicador. A faixa superior serve o mesmo papel que o RSI 70 (sobrecomprado) e a faixa inferior serve ao mesmo papel que o RSI 30 (oversold). Aqui vamos nós um passo adiante e criamos um RSI Normalizado plotando b de RSI usando Bollinger Bands de 50 dias. A fórmula é: RSI normalizado (RSI - LowerBB (RSI)) / (superiorBB (RSI) - inferiorBB (RSI)) Portanto, agora 0.0 serve como sobrevenda e 1.0 serve como sobrecomprado. O RSI Estocástico RSI 58 Estocástico RSI é o resultado de um casamento de dois indicadores, o Stochastics e o Índice de Força Relativa. A interpretação é mais simples e clara do que para o RSI sozinho. As regras gerais são as mesmas do RSI, Stochastics ou qualquer outro índice sobre-comprado / sobre-vendido. A análise de divergência é uma particularidade útil. O RSI matematicamente estocástico é um estocástico de período n de um RSI de período m. Os padrões para n e m são geralmente 14. Consulte o RSI Normalizado para nossa versão dessa abordagem na qual o RSI é normalizado com Bollinger Bands. O RSI estocástico foi escrito por Tushar Chande. Qstick 58 Qstick é uma média móvel dos corpos dos castiçais japoneses, a relação entre o aberto e o próximo. Qstick é negativo quando os fechamentos são menores que os lançamentos em média e positivos quando os fechamentos são maiores que os lançamentos em média. Assim, é um olhar para a tendência interna da estrutura de preços. Períodos de 5 a 10 dias são mais comuns. Qstick é distantemente relacionado à distribuição de acumulação. Ultimate Oscillator 58 Este é o oscilador de momento ponderado de Larry Williams. The Ultimate Oscillator é uma combinação de três diferentes osciladores individuais de diferentes intervalos de tempo. Esta é geralmente a mais suave das nossas ferramentas de momentum. Você pode especificar os intervalos de tempo para os três osciladores subjacentes 5, 10 e 20 são os padrões. Força relativa comparativa 58 A força relativa compara duas séries de preços ao longo do tempo, considerando uma proporção de uma para a outra. Uma linha RS é usada com mais frequência para comparar o desempenho de uma ação com o mercado ou com o grupo da indústria. Uma linha RS crescente indica um desempenho fora do esperado, enquanto uma linha RS decrescente indica um desempenho inferior. Por exemplo, IBM / SPY mostra o desempenho da IBM versus o ETF do Índice SP 500. Stochastics K D 58 Este é George Lanes Stochastics, um indicador da posição do preço atual em relação à faixa de preço dos últimos períodos n. Cálculo: k (último preço - mais baixo (baixo, n) / (mais alto (alto, n) - mais baixo (baixo, n)) 100 d n-período sma de k A primeira entrada define o período de retorno para a mais baixa e baixa maior alta, a segunda entrada define o comprimento da média (s).O estocástico rápido apresenta k e uma média de K. A apresentação lenta estocástica elimina o cálculo bruto e adiciona uma segunda suavização. Uso: Sinal: linha d é geralmente usada Overbought / Oversold: Acima de 80 significa que o preço atual está próximo do topo da faixa de alta / baixa do dia e abaixo de 20 significa que está próximo da parte inferior da faixa. Valores acima de 80 são considerados overbought e valores abaixo de 20 Os preços podem persistir nesses níveis, então o reconhecimento de padrões é empregado para identificar oportunidades de negociação. Divergência: Reversão de alta - o preço está tendendo para baixo, o estocástico está caindo e subindo Reversão de baixa - o preço está tendendo para cima, o estocástico está chegando ao máximo Impulso Estocástico 58 Impulso Estocástico é um BBands excl indicador útil. É uma variação do BBImpulse que representa as mudanças no estocástico, em vez das mudanças em b. Outra maneira de dizer isso é que o BBImpulse mede a força de impulso em relação às bandas de Bollinger e o Impulso Estocástico mede a força de impulso em relação ao alcance. (Veja BBImpulse.) Williams R 58 Esta é uma variação do Stochastics que alguns preferem. R mostra onde você está no intervalo dos últimos dias sem suavizar. Note que a escala é invertida daquela para Stochastics. Um período de 10 ou 20 dias é um bom ponto de partida para as ações. Average True Range 58 O True Range de um problema para um determinado período é o alto menos o baixo mais qualquer diferença no preço que se formou entre as sessões. É o intervalo que poderia ter sido negociado continuou por 24 horas. Average True Range é uma média do período n de True Range. Esta é uma ferramenta de volatilidade básica que é freqüentemente usada em sistemas de negociação, dimensionamento de posição e o estabelecimento de paradas, como paradas de candelabros. O falecido Jim Alphier faleceu inesperadamente em 1990. Ele era gerente de carteiras, historiador de mercado e mestre em engenharia que levou a maior parte de seu conhecimento com ele para o túmulo. Felizmente nem tudo foi perdido e pude aprender três indicadores de Jims de Fred Wynia: Expectativas, Psicologia e Convicção. Nós sentimos que esses três estão entre suas contribuições mais importantes e estamos confiantes de que essas versões são razoavelmente verdadeiras para suas concepções. (Veja Volume Patrocinado na seção de indicadores de volume para uma rara contribuição da Alphier à análise de volume.) Este é um componente de curto prazo da curva de Expectativas que é mais sensível do que Expectativas. Ele tem previsão de curto prazo e pode ser usado sozinho ou para ajudar a antecipar mudanças na curva de expectativas. Alphier Expectation 58 A curva Expectations é um cálculo de oferta e demanda nos moldes de Acumulação-Distribuição ou Intensidade Intradiária. É executado com um talento único de Jims e não há realmente nada mais em análise técnica como este. Use-o como faria com qualquer outra ferramenta de demanda de suprimento - o volume não é um fator - ou siga as regras que implementamos no gráfico. Regras do Quadro de Expectativas: 1. 40 e 160 delimitam as zonas de sobrevenda e sobrecompra. 2. Alertas Sinais Sinais Red Subtração (-) são Alertas de Venda Sinais de Menos Verde (-) são Alertas de Compra Alertas são precursores de Sinais. Eles podem agir como sinais para investidores agressivos. Sinais Red Plus () são Sinais de Venda Regulares Sinais Green Plus () são Sinais de Compra Regular Asterics vermelhos () são Sinais de Venda de Maiores Mudanças Asterics verdes () são Sinais de Compra de Maiores Mudanças () são sinais de Venda de Reversão Comprar Sinais Após um Grande Sinal de Mudança, o primeiro Sinal Regular oposto é ignorado. Pontos vermelhos (.) São 200 Regras de Venda (2ª Expectativa consecutiva acima de 200) Pontos verdes (.) São 0 Regras de Compra (2ª Expectativa consecutiva menor que 0) Convicção de Alphier 58 Este é um indicador clássico de divergência, implementado apenas como Jim funciona fornecendo uma comparação das contagens de dias positivos e negativos versus os ganhos reais registrados. A análise de divergência clássica está no seu melhor aqui. 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